目次
前回までのあらすじ
株価の基本情報とトレント系指標について見てみました。
今回はオシレーター系指標とその他について見ていこうと思います。
技術分析データ
オシレーター系指標
- RSI（相対力指数）: 株価の過熱感を示す指標。
- サイコロジカルライン：一定期間の中で株価が上昇した日数の割合を示す。市場の投資家心理を測る指標。
- RCI：日付の順位と価格の順位の相関関係を示し、トレンドの強さを判断する指標。
- 移動平均線乖離率：現在の株価と移動平均線との乖離を示しす。価格が移動平均線からどれだけ離れているかを判断する指標。
- スローストキャスティクス：ストキャスティクスの変動を滑らかにする。買われ過ぎや売られ過ぎの状態をより安定して示す指標。
- モメンタムとROC：モメンタムは価格の変化のスピードを示す。ROCは一定期間の価格変動率を示す指標。
- MFI：出来高を加味したRSIに似た指標。買われ過ぎや売られ過ぎを判断するための指標。
- CCI：価格と移動平均線の乖離を基に、トレンドの強さと異常値を判断する指標。
その他
- ヒストリカル・ボラティリティ：過去の一定期間の価格変動の大きさを測定した指標。
- ギャップ（ギャップアップ、ギャップダウン）：前日の終値と当日の始値の差で市場の初期のトレンド。
- レジスタンスライン：株価が上昇する際に止まりやすい価格帯のこと。
- サポートライン：株価が下落する際に止まりやすい価格帯のこと。
軽く調べただけでこれくらいあるんですね。ローソク足を使ったりチャートの動きを使う指標もありましたが、今回は割愛します。他にも使いたいデータはありますので。
技術分析データ_補足説明
RSI (Relative Strength Index, 相対力指数)
- 株価の過熱感を示すオシレータータイプの指標で0~100の範囲で表す。14日間のデータを使用するのが一般的。
- 70以上: 買われ過ぎ（Overbought）を示し、価格の反転を予想。
- 30以下: 売られ過ぎ（Oversold）を示し、価格の上昇を予想
RCI（Rank Correlation Index）
- 株価の日付順位と価格順位の相関を示す指標。トレンドの強さと方向を判断するために使用される。
- 各日付に順位を付ける（最新の日を1位とする）。各価格にも順位を付ける（高い価格を1位とする）。日付順位と価格順位の差を二乗して合計。RCIを計算。
- RCI=1 − 6∑(日付順位−価格順位)^2 / n(n^2−1)
移動平均線乖離率（Moving Average Convergence Divergence, MACD）
- 現在の株価と移動平均線との乖離を示す。価格が移動平均線からどれだけ離れているかを判断する指標。
- 移動平均線（通常は25日移動平均線）を計算。現在の株価と移動平均線の差を求める。その差を移動平均線で割り、百分率で表示する。
- 乖離率=(現在の株価 − 移動平均線) / 移動平均線 ×100
- 乖離率が大きくマイナスに乖離した後に反転したら買いシグナル。乖離率が大きくプラスに乖離した後に反転したら売りシグナル
スローストキャスティクス（Slow Stochastic Oscillator）
- ストキャスティクスの変動を滑らかにする。買われ過ぎや売られ過ぎの状態をより安定して示す指標
- ストキャスティクスとは価格が特定の期間内でどれだけ高値と安値の間にあるかを示す指標。スロー以外にもファストがあるがここでは割愛。
- 過去N日間（通常は14日間）の最高値と最安値を求める。現在の終値から最安値を引き、最高値と最安値の差で割る。この値に100を掛ける。%Kの値が出る。過去3日間の%Kラインの平均を求める。%Dの値が出る。％Dの単純移動平均を求める。Slow%Dの値が出る。
- スロー%Dが20以下から上昇し始めたら買いシグナル、スロー%Dが80以上から下落し始めたら売りシグナル。
モメンタム（Momentum）
- 一定期間内の価格変動の速度や勢いを示す指標。トレンドの強さや反転の可能性を判断する。プラスの値は上昇トレンドを、マイナスの値は下降トレンドを示す。
- momentum = 現在の株価 – N期間前の株価
ROC（Rate of Change）
- モメンタムを百分率で表したもので、トレンドの強さを評価する。プラスの値は上昇トレンドを、マイナスの値は下降トレンドを示す.。
- ROC = ((現在の株価 – N期間前の株価) / N期間前の株価) * 100
MFI（Money Flow Index）
- 出来高を加味したRSIに似た指標で、市場の過熱感を判断するために使用される。MFIが80以上で下落し始めたら売りシグナル、20以下で上昇し始めたら買いシグナル。
- TP = H + L + C / 3 (TP: その日の取引価格の中央値、H: 最高値、L: 最安値、C: 終値)
- MF = TP * 出来高(MF: 資金フロー、本日TP > 前日TP ならMF=資金流入、前日TP > 本日TP ならMF=資金流出とする。)
- MFR = 期間中の資金流入合計 / 期間中の資金流出合計 (MFR: 資金フロー率、期間は基本14日)
- MFI = 100 – (100 / (1 + MFR))
CCI（Commodity Channel Index）
- 価格と移動平均線の乖離を基にトレンドの強さや異常値を判断する指標でトレンドの反転ポイントを見つける。100以上から下落し始めたら売りシグナル、-100以下から上昇し始めたら買いシグナル。
- TP = (H + L + C) / 3
- SMA = N期間分のTP合計 / N期間 (Nは通常20日間)
- MD = |TP – SMA|のN期間分合計 / N期間
- CCI = (TP – SMA) / 0.015 * MD
ギャップ（ギャップアップ、ギャップダウン）
- 前日の終値(個人的には調整後の終値を使用する)と当日の始値の差で市場の初期のトレンドを判断する。
ギャップアップ
- 始値が前日の終値よりも高いこと。何か良いニュースが起こったときに発生する。上昇トレンドが続く可能性が高い。
ギャップダウン
- 始値が前日の終値よりも低いこと。悪いニュースが起こったときに発生する。下落トレンドが続く可能性が高い。
レジスタンスライン（抵抗線）
- 株価が上昇する際に止まりやすい価格帯のこと。例として株価が以前に100ドルで何度も上昇を止めている場合、100ドルがレジスタンスラインとして機能することが多い。
サポートライン（支持線）
- 株価が下落する際に止まりやすい価格帯のこと。例として株価が以前に50ドルで何度も下落を止めている場合、50ドルがサポートラインとして機能することが多い
- これは個人の感想になるがレジスタンスラインやサポートラインを見て判断するよりも買った時の何％株価が変わったかによって判断したほうがよさそう。例えば上がろうが下がろうが20%変動したら売る。それ以降はその株の株価を忘れるのが精神的に安定しそう。
ヒストリカル・ボラティリティ（HV）
- 過去の価格データに基づいて計算される価格変動の大きさを表す指標で金融商品のリスク評価や価格予測に使用される。
- Rt = (Pt – Pt-1) / Pt-1 (Rt: 日次リターン、Pt: 当日の終値、Pt-1: 前日の終値)
- avgR = RtのN期間分合計 / N期間 (N: 日数、基本20日)
- σ^2 = (Rt – avgR)^2のN期間分合計 / (N – 1) (σ^2: 分散、σ: 標準偏差)
- HV = σ * √252 (HV: ヒストリカル・ボラティリティ、252: 年間取引日数)
- RCIが-80以下に達した後に上昇に転じたら買いシグナル、RCIが80以上に達した後に下落に転じたら売りシグナル
長くなりましたが一旦予測に使えそうな変数をピックアップしてみました。いよいよコードに落とし込んで予測をしてみたいと思います。ではでは。
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